Series
量化交易
共 6 讲，建议按顺序阅读。
- 01一、策略评估指标Sharpe、Sortino、MDD、Calmar、CVaR、PSR/DSR……用数字衡量策略好坏，建立加密市场可用的标准化评估框架。
- 02二、回测方法论前视偏差、数据泄露、过拟合、幸存者偏差、Walk-forward、滑点与容量——识别一个回测结果是否可信。
- 03三、风险管理基础仓位、Kelly、止损、杠杆与清算瀑布、VaR/CVaR、账户级风险预算与尾部对冲——策略存活的生命线。
- 04四、策略分类趋势跟踪、均值回归、套利三大类：信号逻辑、适用市场、失效判断与 Regime Detection。
- 05五、市场微观结构订单簿、Maker/Taker、资金费率、做市商模型、VPIN、清算瀑布与执行质量——CEX 量化必备。
- 06六、时间序列基础对数收益、波动率、自相关、平稳性、协整与 ARIMA/GARCH——量化策略背后的统计学基石。